Здравствуйте, Николай!
Не обращайте внимания на угрозы.
В соответствии со ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей при приобретении товара дистанционным способом Вы вправе в любое время до его получение отказаться от него.
При заказе товара Вы, скорее всего, дали согласие на обработку своих персональных данных проставив галочку на форме заказа (можете еще раз зайти на сайт и убедиться так ли это).
Если это так, но направьте им отзыв согласия на обработку Ваших персональных данных.
С момента получения указанного отзыва они обязаны будут прекратить любые действия с Вашими персональными данными, включая их хранение и передачу третьим лицам для формирования каких бы то не было черных списков.
В дальнейшем, если Вам станет известно, что информация о Вас была куда то передана или Вы включены в какой-то реестр лиц, то Вы вправе будет потребовать возмещения всех причиненных Вам убытков, а также компенсации морального вреда.