Здравствуйте. Вопрос в том, что подписывали ли Вы какие-нибудь данные относительно персональных данных или нет. Согласие или что-то подобное. Если такого согласия не было, то есть конечно о чём у них спросить. А если давали — то на него они с сошлются. Согласно ст. 24 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ
1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.
в таком случае да странно откуда они узнали информацию о Вас. Можно пожаловаться в ЦБ РФ, например, для начала.