Я заказал через компанию сумму стоимости 10000 рублей, заказ отправила компания с рубежа, по прибытию в Россию

Сначала зафиксируйте проблему письменно: направьте в службу поддержки Яндекс Маркета и курьерской службы официальную претензию с требованием найти заказ либо возместить его стоимость (10 000 руб.), приложите скриншоты статусов из приложения, данные заказа и переписку. Параллельно подайте письменную претензию отправившей компании — ссылайтесь на то, что обязанность по доставке не исполнена, пока товар не передан лично получателю; отказ компании не лишает вас права требовать возмещения. Если ответа не будет в течение 10 дней либо в возмещении откажут — обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор и/или с иском в суд к курьерской службе (как исполнителю услуги доставки) и к отправителю (как продавцу/поставщику) солидарно. Также проверьте, была ли оформлена страховка отправления — при наличии можно заявить требование страховщику.

Здравствуйте!

Отправитель (продавец). Он отвечает за товар до момента его передачи перевозчику. По закону (ст. 458 ГК РФ) риск случайной гибели или утраты переходит к покупателю в момент, когда продавец исполнил свою обязанность — то есть когда передал товар перевозчику. Если продавец докажет, что он всё сделал правильно (упаковал, передал, есть подтверждающие документы), а товар всё равно потерялся в пути — ответственность с него снимут. 
Курьерская служба или ПВЗ. Они отвечают за товар уже после того, как приняли его на свой этап логистики. Если утеря случилась в сортировочном центре, на складе ПВЗ или при передаче покупателю — скорее всего, ответственность на них. Но они могут снять с себя вину, если докажут, что утрата произошла не по их вине: например, из-за форс-мажора (стихийное бедствие, кража, которую невозможно было предотвратить), ошибки в системе учёта, действий третьих лиц или если покупатель сам не забрал заказ в срок. 
В таких спорах разбирают цепочку: кто в какой момент принял товар и не упустил ли что-то. Например, если продавец упаковал вещь хорошо, а в ПВЗ её потеряли из-за того, что сотрудник не сверил с накладной или произошёл технический сбой в системе учёта — вина может лечь на ПВЗ или сортировочный центр. А если курьер принял посылку, но не доставил до двери из-за ДТП — ответственность на курьерской службе. 

Зафиксируйте факт. Посмотрите статусы заказа в личном кабинете Маркета. Если заказ долго висит в статусе «В пути» или «Ожидает приёмки», а в отчётах об остатках товара нет — это сигнал. Сделайте скриншоты. 
Соберите доказательства. Это самый важный момент. Подготовьте: документы, подтверждающие передачу товара (акт приёмки, УПД); 
фото упаковки, этикеток, серийных номеров; 
скриншоты из личного кабинета с движением заказа; 
переписку с поддержкой Маркета. 
Обратитесь в поддержку. Напишите в службу поддержки Яндекс Маркета. Подробно опишите ситуацию, приложите собранные доказательства. Маркетплейс проведёт внутреннюю проверку. 
Если придёт отказ — можно составить досудебную претензию, приложив все доказательства и расчёт суммы ущерба.

В крайнем случае — обратиться в суд, где будут оценивать все обстоятельства в совокупности..

По другому никак.