Да, записи телефонных разговоров и переписка в мессенджерах (угрозы с целью чтобы Вы забрали заявление из полиции) рассматриваются как доказательство в суде при наличии прочих доказательств.
УПК РФ Статья 74. Доказательства
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Вы можете сделать скриншоты переписки, заверить их у нотариуса, и, представить в качестве доказательств.