Доброго времени суток.
Уголовно- процессуальный кодекс РФ не содержит запрета на написание заявления, как и иные нормативно-правовые акты. Поэтому, пишите заявление в порядке ст.141 УПК РФ и направляйте в полицию.
По нему проведут проверку в порядке ст.144-145 УПК РФ, в ходе которой опросят вас и второго человека, установят, есть ли у него оружие и было ли оно в момент угроз, могли ли вы их опасаться.
После чего примут решение — о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела.