Законно ли это и как мне лучше поступить, чтобы вернуть свои деньги?

Яндекс.Афиша дали такой ответ на основании 
Условий приобретения электронных билетов на концерты и иные мероприятия

https://yandex.ru/legal/concerts_tickets_booking_conditions/
Согласно этим условиям есть два варианта, когда Яндекс уполномочен на возврат, и когда не уполномочен, об этом подробнее:
" 4.1. В случаях, когда Яндекс уполномочен Продавцом осуществлять возврат стоимости Электронных билетов (без учета Сервисного сбора Продавца), возврат осуществляется следующим образом:

4.1.1. на отмененное, замененное или перенесенное Мероприятие в размере Номинальной стоимости Электронных билетов (без учета Сервисного сбора Продавца) после направления заявления Пользователем с помощью формы обратной связи, указанной в п.4.2. Условий;

4.1.2. в иных случаях, не указанных в п.4.1.1. Условий, возврат стоимости Электронных билетов (без учета Сервисного сбора Продавца) осуществляется в следующем порядке:

если Пользователь обратился за возвратом стоимости Электронного билета не позднее чем за десять дней до проведения соответствующего Мероприятия, в размере Номинальной стоимости электронного билета (без учета Сервисного сбора Продавца);

если Пользователь обратился за возвратом стоимости Электронного билета не позднее чем за пять дней до проведения соответствующего Мероприятия, в размере 50 (пятидесяти) процентов от Номинальной стоимости электронного билета (без учета Сервисного сбора Продавца);

если Пользователь обратился за возвратом стоимости Электронного билета не позднее чем за три дня до проведения соответствующего Мероприятия, в размере 30 (тридцати) процентов от Номинальной стоимости электронного билета (без учета Сервисного сбора Продавца);

если Пользователь обратился за возвратом стоимости Электронного билета позднее чем за три дня до проведения соответствующего Мероприятия, возврат не осуществляется, за исключением случаев, когда причиной возврата является болезнь Пользователя, либо смерть лица, являющегося членом семьи Пользователя или близким его родственником. В такой ситуации возврат стоимости Электронного билета осуществляется в соответствии с правилами и условиями, установленными Правительством Российской Федерации, а в случае их отсутствия по согласованию с Продавцом.

При этом днём обращения Покупателя, является день направления Пользователем заявления с помощью формы обратной связи, указанной в п.4.2. Условий.

В случае, если Яндекс не уполномочен осуществлять возврат стоимости Электронных билетов, возврат стоимости Электронных билетов производится самим Продавцом."
Выяснить вопрос о том, уполномочен ли Яндекс делать возврат, думаю, возможно только при обращении непосредственно к организатору мюзикла. Информация об Организаторе (наименование, место нахождения и т.п.) указывается в Электронном билете.
Также,  согласно п.2.3 этих Условий
«2.3. Пользователь при осуществлении покупки Электронного билета вступает в прямые договорные отношения с Продавцом, у которого приобретает Электронный билет. Полное наименование Продавцов и их реквизиты указаны при приобретении Электронного билета в Системе Яндекса и указываются в Электронном билете. „

Здравствуйте, в данном случае необходимо обращаться к продавцу за возвратом денежных средств в форме письменной досудебной претензии, адрес и наименование можно узнать их чека или квитанции об оплате, к претензии приложите копию чека и реквизиты для возврата, срок ответа на претензию 10 дней, далее можно обращаться в суд. 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей»

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.