Что делать, если бывшая сожительница не отдаёт мои личные вещи?

Здравствуйте, Владимир! На лицо факт противоправного удержания имущество, по простому кража. Пишите заявление в полицию. В случае доказания Вашей правоты, сожительницу будут судить.

Здравствуйте. Да, Вам нужно сначала написать заявление вашему участковому, в котором описать всю ситуацию и попросить принять меры к бывшей сожительнице.

Если меры не будут приняты, то Вам лучше всего стоит написать заявление в суд. 

Заявление в суд подается по месту жительства ответчицы, т.е вашей бывшей сожительницы.

Так как у вас есть документы на ваши личные вещи, то я думаю, что суд решит исход дела в вашу пользу.

ВЫ как собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ)
Вам необходимо обратиться в суд об истребовании своего имущества, представив доказательства в том, что это имущество действительно имеется в наличии, оно является Вашей собственностью и он находиться у этого лица.  Не мешает произвести оценку этого имущества. Компании осуществляющие такую оценку, сделают ее с Ваших слов и если, есть, то и по имеющимся документам.