Как видно из вашего вопроса последствий в виде телесных повреждений у вас никаких нет. Для доказательств угроз необходимы свидетели, так как охранник вряд ли захочет отвечать за свои действия и признается в том, что совершил.
По сути уголовная ответственность предусмотрена за угрозу убийством и нанесением тяжких телесных повреждений, но высказывания угрозы как и любое другое преступление требует доказательств его совершения.
Охранник ведь тоже может обратиться с подобным заявлением, в данной ситуации ему могут и поверить, конечно исходя из его личности, и так как он находился на службе, хотя это может ничем и не закончиться.