Здравствуйте. Проблема реальная, но не в том, что "надо было получать в России" - иностранное свидетельство о смерти признаётся в РФ и без этого, вопрос в его правильном оформлении для российских ведомств. По ст. 13 ФЗ № 143-ФЗ документы, выданные компетентными органами иностранного государства, принимаются в РФ, если это предусмотрено международным договором - а с Узбекистаном у России действует Минская конвенция о правовой помощи 1993 года, участница СНГ, апостиль по ней не требуется вообще.
Значит, никто не обязан был говорить сестре "получи в России" - такого требования нет. Но есть нюанс: узбекское свидетельство нужно нотариально перевести на русский, и важно, чтобы ФИО погибшего в этом свидетельстве побуквенно совпадало (в транслитерации) с тем, как он был записан в контракте с Минобороны и других российских документах. Именно из-за расхождений в написании имени/фамилии ведомства чаще всего и "заворачивают" такие дела - формально это не проблема самого факта смерти, а проблема идентификации личности умершего. Скорее всего сотрудники СФР или военкомата имели в виду именно это, но объяснили неправильно.
Получите конкретный план действий по ситуации: что сделать дальше, какие документы подготовить и на какие сроки ориентироваться.