Отходил несколько занятий Прошу вернуть деньги, просят оплатить неустойку, это законно?

Вы можете не оплачивать устойку, это законно. Факт того, что вы договорились об абонемент не оспаривается. А за не устойку организация не сможет доказать при отсутствии доказательств (письменного договора), что вы обязаны оплатить неустойку.

Вы можете обратиться с заявлением в комитет по защите прав потребителей и вероятнее всего ваш вопрос будет урегулирован. 

Возможно, в отношениях с физическими лицами (потребителями) приобретение абонемента может свидетельствовать о заключении договора. Но, вероятно, вам условия абонемента не были разъяснены — и тогда Вам будет проще отстоять свои права со ссылкой на ненадлежащее информирование об услуге (поищите, не наставили ли Вы галочек везде «ознакомлен», «подтверждаю» и др.)
а потом — по какой причине Вы отказываетесь от услуг? Не связано ли это с их некачественностью/ предоставлением недостоверной информации?