Что предпринять в отношении человека, который грозится прийти ко мне на работу и причинить вред?

Светлана, из представленного скриншота нельзя сделать вывод, что этот человек прийдет к Вам на работу и будут причинять какой-то вред.

В то же время, если существуют иные доказательства того, что этот человек угрожает Вашей жизни или здоровью, рекомендую обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением о том, что в Ваш адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), которые Вы воспринимаете как реальные и, в связи с этим опасаетесь за свою жизнь. К заявлению приложите скриншоты переписки.

Угроза представляет собой психическое воздействие на человека путём его устрашения запугивания реальных обещаний лишить его жизни или причинить тяжкий вред его здоровью она должна быть конкретной и понятной в том что лицо собирается совершить именно убийство либо причинить тяжкий вред здоровью. Неопределенный смысл угрозы например высказывание типа хуже будет исключает ответственность по стать е 119 ук рф . 

«Ты об этом пожалеешь» — имеет неопределённый смысл непонятно что он в это слово вкладывает. Не думаю что это убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. Скорее сего он хочет отомстить иным образом. 

Поэтому вряд ли в этом случае возбудят дело по 119 УК РФ. Но в полицию сообщить можно. И если он воплотит угрозу в жизнь изобъёт вас то потом проще будет доказать его причастности сразу по двум статьям по 119 УК РФ и 111 УК РФ.