Как правильно поступить в такой ситуации

Олеся, добрый день!

 У Вас какие пожелания? Что Вы хотите? Можете подать жалобу в Роспотребнадзор, но…

Если Вас в состоянии сильного алкогольного опьянения не впустили в клуб, то при поступлении от Вас претензий вполне возможно, что администрация клуба обратится в полицию с заявлением о нахождении Вас в общественном месте в состоянии опьянения, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.21 КоАП РФ:

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Не рекомендую в этой ситуации предпринимать никаких действий.

Здравствуйте,  Олеся!  Если речь идет о коммерческой организации,  то Вас не имели права не впускать в клуб (ст. 426 ГК РФ). 

Вы вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. В жалобе укажите в чем выразились нарушения Ваших прав,  просите провести проверку и привлечь виновных к ответственности. 

Как правильно поступить в такой ситуации.

Здравствуйте, Олеся. Вы конечно можете обратиться с жалобой в Роспотребнадзор с требованием провести в отношении компании или предпринимателя внеплановую проверку.
Однако по новым правилам, перед тем как пожаловаться в Роспотребнадзор, необходимо направить претензию непосредственно исполнителю или продавцу согласно ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

В данном случае нарушение Ваших прав как потребителя выражается, в частности в том, что оказание организацией или ИП развлекательных услуг относится к публичным договорам и исполнитель обязан оказать такие услуги любому обратившемуся к нему лицу.(п. 1 ст. 426 ГК РФ).