Если это было в крытом рынке, т.е. в помещении, то Вы правы. В этом случае можно пожаловаться на руководство этого полицейского.
Основание: Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи):
6) впомещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;