Как мне быть, если коллега постоянно меня оскорбляет на работе?

Обидчика можно привлечь к административной ответственности, обратившись в милицию или к прокурору.

Статья 5.61. Оскорбление
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 5] [Статья 5.61]
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Кроме того можно наказать и в гражданско-правовом порядке.

В соответствие со статьей 150 Гражданского кодекса РФ имеются основания для обращения в суд с целью защиты прав, наказания оскорбителя и возмещения морального вреда.