Куда обратиться и что делать вообще?

Здравствуйте, Екатерина.

Вам отказали по причине, что Вы обратились не в тот орган.

Пособие на погребение выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти (т.е. не был работающим или ИП, адвокатом, нотариусом и т.п.) и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Если умерший был пенсионером, надо обращаться в ПФР или министерство, от которого он получал пенсию (если был «военным» или «силовым» пенсионером).