Мне необходимо переносить забор относительно подпорной стены которую залил сосед?

Земельным участком признается часть земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 ЗК РФ, ч. 8 ст. 22 Закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 года)

Границы являются главным индивидуализирующим признаком земельного участка и определяются при выполнении кадастровых работ по межеванию (ч. 4.2. ст. 1 Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ; ч. 2 ст. 8 Закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 года).

В соответствии с ч. 8 ст. 22 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ

Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части.

то есть границы вашего участка юридически закреплены, если сосед «зашел» за границы вашего участка, он нарушил ваши права и не он должен вас «пугать», а вы его) в судах он должен доказать свою правоту, полиция таким вопросами не занимается. Но! надо помнить что в населенных пунктах есть погрешность 10 см., если вдруг речь идет о том что на 10 см он залез на границу участка, тогда судиться не следует, если больше, тогда вы можете на основании ст 304 ГК РФ подать в суд, чтобы он демонтировал опорную стену и не чинил препятствия в использовании вашего участка и установлении забора. 

Если по координатам установить, будет мешать подпорная стена. Сосед категорические не хочет ничего убирать, пугает судами и полицией. Как мне законно его установить.

Полиция тут не причем, она другими делами занимается, Николай. Он может «говорить» все что угодно, в рамках закона.

Вы имеете полное право установить забор строго по координатам, независимо от наличия подпорной стены соседа, ну а все споры  — решаются судом, если мирно не решите вопрос.

С уважением!