После смерти мужа подали заявление в банк (он страховал свою жизнь) на выплату компенсации по страховому

Добрый день. Вы совершенно правы. Согласно п. 2 ст. 934 ГК РФ 

Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.

Если в договоре личного страхования Ваш муж не указал кто должен получить деньги после его смерти (выгодоприобретатель), то страховую выплату получают его наследники. Соответственно, для получения страховой выплаты необходимо принять наследство, что влечет за собой переход к наследникам долгов наследодателя. 
Однако, согласно 1175 ГК РФ наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах перешедшего к ним наследственного имущества.

В состав наследственного имущества входят принадлежавшее наследодателю имущество и имущественные права. Поскольку право на получение страховой суммы возникает у наследников в связи со смертью наследодателя, страховая сумма по случаю смерти наследодателя не может входить в состав наследства. Таким образом, если на дату смерти наследодателя у него не было в собственности никакого имущества, то задолженность просто списывается.