Добрый день! Да, нужно.
Во избежание негативных процессуальных последствий, связанных с ненадлежащим извещением ответчика рекомендуется уведомить по месту отбывания наказания. Поскольку судебные извещения тоже будут осуществляться по адресу места жительства, если Вы укажете именно его (а не по месту отбывания наказания), то судебный акт впоследствии может быть отменен по основанию, установленному п. 2.ч. 4 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Направить иск Вам следует в адрес мест лишения свободы. Другое дело, что он Вам не известен. Однако, через судебный запрос Вы возможно сможете узнать его и в этом случае, Вы вправе направить иск по месту жительства с целью возбуждения производства, а затем объяснить суду, что в настоящее время ответчик там не проживает. А поскольку Вы не можете самостоятельно узнать его, то требуется судебный запрос во ФСИН для выяснения в каком пенитенциарном учреждении отбывает наказание ответчик для того, чтобы надлежащим образом отправлялись судебные извещения и не было нарушения процессуальных правил ГПК.