Как правильно вести себя в таких случаях?

Здравствуйте, Денис!

При единичном случае указанных угроз в Ваше адрес ничего особо не поделаешь, да и скорее всего это делалось с целью Вас запугать. Полагаю, что запугивание осуществляется сотрудниками полиции, либо иного правоохранительного органа, т.к. Вы не указали это, к сожалению, в Вашем вопросе.

Если же угрозы повторяться, то Вам необходимо к этому, по возможности, подготовиться и при их поступлении в Ваш адрес, например: Вам позвонили сотрудники полиции по телефону, либо вызывали в отдел полиции, либо встретили на улице, то Вам следует либо записать их разговор по телефону либо на диктофон, если таковая возможность имеется. По возможности, чтобы кто-то из Ваших близких либо друзей был рядом и мог свидетельствовать о произошедшем в Вашу пользу либо смог это подтвердить. Однако, это идеальный вариант и может получиться, если Вам повезет.

В случае же, если Вам снова будут угрожать сотрудники полиции, иного правоохранительного органа, а доказательств у Вас нет, то Вам все равно следует написать в порядке Закона РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ жалобу на незаконные действия должностных лиц, которые Вам угрожают и оказывают давление, например на сотрудников полиции.

Согласно п. 4 ст. 4 вышеуказанного закона, жалоба — просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
При этом, в данной жалобе Вы либо обвиняемый указываете 

Данная жалоба подается в местную прокуратуру на имя прокурора города либо района. 

В жалобе Вы описываете обстоятельства угроз в Ваше адрес со стороны сотрудников (должностных лиц), которые Вам их высказывали в детальном виде, указываете, что на Вас постоянно оказывается давление, запугивание, угрозы сфабриковать в отношении Вас уголовное дело и доказательства  и т.п., что имело место на самом деле, в связи с чем, Вы просите оказать Вам помощь и защитить от произвола и незаконных действий сотрудников, например, полиции. В жалобе Вы указываете на лиц, которые могут подтвердить Ваши пояснения, либо указываете иные доказательства с Вашей стороны, например аудиозапись, либо видеозапись, смс-сообщение и т.п., в случае наличия таковых. Например, свидетелей (при их наличии).

Также, в жалобе прокурору Вы просите рассмотреть Ваше заявление и проверить указанных должностных лиц (например, сотрудников полиции, оказывающих на Вас давление и запугивание) на предмет злоупотребления ими должностных полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и попытку (угрозу) фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ч. 4 ст. 303 УК РФ. Указанные статьи подойдут для сотрудников любого правоохранительного органа РФ.

Но Вы должны понимать, что написав жалобу Вы несете ответственность за нее и свои доводы, а также аргументы в ней. Т.е. писать в жалобе можно только правду, чтобы Вас в ответ не привлекли, как минимум за клеветничество в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Ваша жалоба в прокуратуру — далеко не стопроцентная гарантия, но возможность того, что от Вас отстанут и угомоняться, поубавят пыл в давлении и запугиваниях однозначно имеется. 

Надеюсь, мой ответ был для Вас полезен!