Николай, доброго дня! вот советы:
1. перед обращение в полицию лучше конечно записать видео с угрозами поджога. как только оно появится то в полиции уже можно будет говорить как минимум о приготовлении к совершению преступления по ч.2 ст. 167 УК РФ.
2. если видео есть, то безусловно обращайтесь в полицию- в случае если дача когда то сгорит, то сосед будет первым подозреваемым.
3. поставьте камеры или хотя бы муляжи камер на дом- это реально снижает риск краж и в вашей ситуации риск поджога.
4. застрахуйте дачу- даже если она сгорит, вы сможете получить от страховой компании возмещение и построить новую дачу. как говорится «пожар деревню красит».