Есть ли преимущества при заключении брака за границей?

Оба являемся гражданами РФ.  для заключения брака и возможной дальнейшей эмиграции рассматриваем Европейские страны 

Если у Вас нет полноценного юридического статуса — то никаких юридических последствий это не влечет, насколько мне известно.
Например в ЗАГС РФ просто не примут документы не граждан (если только у них нет второго российского гражданства)
Известные мне исключения: право на гражданство ребенку по праву почвы (список стран Jus_soli), при рождении ребенка в некоторой стране не гражданами, ребенок получает гражданство (при официальном рождении в лицензированном лазарете), по достижении ребенком 21 года он может подать прошение на воссоединении с семьей и родителями, вписанным в birth certificate, и они тоже могут получить гражданство, а вместе с ним право работать и жить.

Наше законодательство схоже с международным европейским,

Согласно ст.156 СК РФ форма и порядок заключения брака на территории РФ определяются законодательством РФ вне зависимости от гражданства лиц, вступающих в брак. Иностранные граждане вправе заключить брак на территории РФ, при этом, как указано в п.2 ст.156 СК РФ к каждому из них будет применяться законодательство государства, гражданин которого он является, но с соблюдением требований ст.14 СК РФ, то есть не допускается заключение брака между:

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

усыновителями и усыновленными;

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Для заключения брака иностранные граждане должны представить документы, подтверждающие брачную правоспособность, согласно правилам страны гражданства. Например, могут быть другие требования к брачному возрасту, дополнительное ограничение для родственных браков, согласие родителей или разрешение компетентного органа. Документы должны быть составлены на русском языке или легализованы.

Кроме того, согласно ст.157 СК РФ на территории России брак иностранных граждан может быть заключен в дипломатических представительствах и консульских учреждениях соответствующих иностранных государств. Такие браки признаются в России действительными при соблюдении одновременно следующих условий:

если имеется взаимность, т. е. существует договоренность с иностранным государством, что браки, заключенные в российских представительствах и консульствах этих стран, признаются действительными;

если супруги в момент заключения брака являлись гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула.

но в каждом европейском регионе могут свои нюансы, например в одних регионах Англии разрешены однополые браки, в других запрещены. 
Этот вопрос лучше задавать миграционным юристам на языке той страны, куда вы надеетесь переехать, однако применяться Вам будет гражданство той страны, которое вписано в Ваших документах.