В пенсионном сказали, что мы должны эти средства вернуть.как быть?

Раз это пенсия за январь, а умерла она в декабре, то пенсию надо вернуть. ПФР вправе обратиться в суд и взыскивать сумму в судебном порядке. 

Добрый день, Татьяна. 

Примите мои соболезнования. 

Очень много ситуаций когда ПФР перечисляет пенсию умершему лицу. Это бывает по разным причинам. В вашем случае пенсия была выплачена за январь вперёд. Поэтому её придётся вернуть, иначе ПФР взыщет через суд. В случае материального затруднения просите о рассрочке.