Должны ли моим детям дать гражданство?

Имеют все для этого права. Человек родившийся на территории РФ, становится её гражданином.

В соответствии со ст. 12 закона  «О гражданстве Российской Федерации» ребенок пиобретает ражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка:

а) оба родителя или единственный его родитель имеют гражданство РФ (независимо от места рождения ребенка;

б) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);

в) если один его родитель имеет гражданство РФ, а другой является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории РФ либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающий на территории РФ, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии что ребенок родился на территории РФ, а государство, гражданином которого являются его родители или единственный родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.

Исходя из приведенного текста и содержания Вашего вопроса (на момент рождения Ваших детей оба его родителя не имели гражданства РФ), то ответ будет отрицательным. Вступление детей в этом случае в гражданство РФ может быть только на общих основаниях.