Куда обратиться и можно ли призвать его к ответственности, если я в РФ, а он в Баку?

Тут два варианта. Первый: заблокировать лицо, угрожающее вам, во всех мессенджерах и социальных сетях и не обращать на него внимание.

Второй: вы можете обратиться в ближайшее отделение полиции. Но,  уголовная ответственность есть только за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Возможно в действиях угрожавшего вам лица есть признаки других составов преступления, например, ст. 137 УК РФ — незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную тайну. 

Но, учитывая, что виновный находится за пределами территории РФ, полиция вряд ли примет действенные меры, в возбуждении уголовного дела вероятнее всего будет отказано, а вы просто потеряете время. Решать вам.